Opções de troca de energia

Perspectivas do mercado de energia por Jeff White.
Insights para o comerciante de energia ativo em 3 minutos ou menos.
O que estamos discutindo neste mês?
O impacto do clima extremo na América do Norte na volatilidade do gás natural. Reação dos comerciantes ao pico de volatilidade do gás natural. Os procedimentos de expiração de opções de Energia e Metal 2018 mudam.
Sobre o autor.
Jeff White é diretor executivo da Energy Products & amp; Serviços no Grupo CME. Ele é responsável por gerenciar e expandir o negócio global de opções de energia.
Antes de ingressar no CME Group em 2018, Jeff passou 10 anos como comerciante de derivativos da energia na Prime International Trading, onde gerenciou múltiplas carteiras de commodities.
Ele obteve um bacharel da Universidade de Yale em New Haven, Connecticut.
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Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Seminário de cobertura de energia / energia elétrica, negociação, futuros, opções e derivativos.
Um seminário de sala de aula de dois dias (CPE aprovado)
10 de agosto de 2017 - 11 de agosto de 2017, San Francisco, CA, Estados Unidos.
22 de março de 2018 - 23 de março de 2018.
Grapevine (Dallas), Estados Unidos.
19 de abril de 2018 - 20 de abril de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
3 de maio de 2018 - 4 de maio de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
7 de junho de 2018 - 8 de junho de 2018.
Houston, Estados Unidos.
21 de junho de 2018 - 22 de junho de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
2 de agosto de 2018 - 3 de agosto de 2018.
Hilton Head Island, Estados Unidos.
23 de agosto de 2018 - 24 de agosto de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
Este seminário é o programa de treinamento de dois dias mais abrangente da energia e energia elétrica neste assunto.
O que você aprenderá.
Como usar contratos de futuros, opções, swaps, ofertas de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de gás natural, petróleo e eletricidade. Como os contratos de futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de energia de balcão e os contratos físicos a prazo são negociados e os fins atendidos por esses mercados. Como funcionam os mercados CME-NYMEX e ICE Futures & options, e como funcionam os mercados eletrônicos e os mercados eletrônicos de futuros como o ICE, o CME Globex e o CME Clearport Services. Como o "margining" funciona com o Futures Exchange, seus impactos no gerenciamento de caixa e o papel da Clearinghouse. Qual a diferença entre um FCM, um negociante de OTC, um comerciante, um market maker e um comerciante de energia / energia. Como os compradores e os vendedores podem usar futuros e opções de gás natural para criar coberturas de preços, limites de preços, níveis de preço e colares "sem custo" para gerenciar o risco de preço do gás natural, eletricidade, petróleo e produtos petrolíferos. Qual o risco de base e a forma como o risco de base e de entrega pode destruir o seu programa de hedge. Como estruturar transações rentáveis ​​de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que significa "negociar ativos". Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e da linguagem do contrato de transação. A diferença entre corretores, comerciantes, revendedores, market makers, comerciantes e comerciantes de energia por atacado. Como os futuros e futuros de eletricidade estão impactando os mercados de energia elétrica direta. Como estruturar energia rentável, energia elétrica e transações de petróleo; criar financeiramente ativos energéticos; transformar financeiramente uma mercadoria em outra; e como ganhar dinheiro comprando opções valiosas de seus clientes e fornecedores por preços baixos. Por que os negócios "Extendíveis" são tão lucrativos e o que significa "negociar ativos".
Você também aprenderá.
Os fundamentos da negociação de base, spread comercial, transações estruturadas e EFPs. Como as transações de energia com taxa de transferência de calor podem converter efetivamente futuros, opções, swaps e outros instrumentos financeiros de gás natural em poderosos instrumentos de hedge de energia elétrica e derivativos financeiros. A equação mestre de comércio de energia / cobertura, e por que a energia comercial é diferente da comercialização de produtos financeiros e outras commodities. Os fundamentos das opções de energia e eletricidade, as implicações da volatilidade dos preços da energia e o motivo pelo qual os ativos de energia e energia elétrica são realmente valiosas Opções de chamadas disfarçadas. Como proteger o risco do preço da energia com os contratos de opções da CME-NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes não funciona para avaliar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade de opção de colocação, posições de opções sintéticas e como se ajustar a delta. Quais são as ofertas de pedágio, a opção de opção de ativos e a indústria de petróleo "Carry Trades", e como funcionam. Como os mercados financeiros da eletricidade interagem nos mercados ISO Day-Ahead Energy Auction e como estes dois mundos separados se apoiam. O que significam os termos "Contango" e "Backwardation".
Quem deve participar deste seminário.
Este seminário em tempo real do grupo de nível fundamental não tem pré-requisitos. Não é necessária nenhuma preparação prévia antes do seminário.
Nível básico. Este curso fundamental começa com material básico e depois passa para o nível intermediário.
Informações do hotel e do seminário.
1300 Columbus Avenue.
San Francisco, CA 94133.
Agenda do Seminário.
Visão geral dos mercados avançados de energia e energia elétrica, terminologia, risco de preço e os conceitos básicos de comércio de energia e eletricidade. Risco de liquidez, risco de financiamento, risco de crédito e uma breve discussão da contabilidade Mark-to-Market. Quais os contratos futuros, e por que e como eles evoluíram. Como os contratos de futuros de energia liquidados fisicamente são negociados no prédio da NYMEX e eletronicamente através da nova plataforma NYMEX CME Globex. Como os contratos de futuros de energia liquidados em dinheiro são negociados eletronicamente na ICE Futures Exchange e por que o contrato de futuros de petróleo bruto tem sido extremamente bem-sucedido. Como funciona a bolsa de futuros NYMEX e seu novo sistema de comércio de computadores. Manutenção da conta relacionada ao Futuro, depósitos de margem, problemas de compensação e gerenciamento de caixa. Como os compradores e os vendedores protegem o risco do preço do gás natural com os contratos de futuros NYMEX. Como proteger o risco do preço da eletricidade com os contratos de futuros de gás natural da NYMEX. Qual é a base, e quais são os diferentes tipos de spreads de preços. O risco de base é, e como ele pode destruir sua cobertura de futuros. Como os comerciantes "baseiam o comércio" e por que isso funciona.

Derivados de energia.
DEFINIÇÃO de 'Derivados Energéticos'
Um instrumento derivado em que o ativo subjacente é baseado em produtos energéticos, incluindo petróleo, gás natural e eletricidade, que se comercializam em troca ou em balcão. Derivados de energia podem ser opções, futuros ou contratos de swap, entre outros. O valor de um derivado variará com base nas mudanças do preço do produto de energia subjacente.
BREAKING 'Energy Derivatives'
Os derivados da energia podem ser utilizados tanto para fins de especulação quanto de proteção. As empresas, quer vendem ou simplesmente usem energia, podem comprar ou vender derivados de energia para se proteger contra as flutuações no movimento dos preços subjacentes da energia. Os especuladores podem usar derivativos para lucrar com as mudanças no preço subjacente e podem amplificar esses lucros através do uso de alavancagem.

Opções de energia de troca
No ambiente político e econômico em mudança, é cada vez mais importante que as empresas aprendam a usar corretamente os diversos instrumentos de negociação para se proteger contra a volatilidade dos preços. Uma vez que o primeiro contrato de futuros de energia bem sucedido foi introduzido há quase um quarto de século, a negociação de futuros e opções de energia tem desempenhado um papel importante na proteção contra flutuações no preço dos produtos petrolíferos, petróleo bruto, gás natural, propano, eletricidade e, mais recentemente , carvão.
Nesta segunda edição do seu anúncio mais vendido, os autores Errera e Brown explicam o funcionamento dos mercados de futuros e opções das trocas e como as empresas podem usar com sucesso os mercados em sua estratégia geral para aumentar a lucratividade. Eles cobrem tudo, desde mecânica de mercado, hedge, spread trading e negociação técnica até a história e crescimento dos mercados. Também está incluído um extenso apêndice detalhando as especificações do contrato para 13 futuros de energia / contratos de opções. BÔNUS: Um resumo das regras dos futuros de energia mais ativos e contratos de opções está incluído!
"Este é um livro excelente para quem quer aprender mais sobre futuros e opções, especialmente com exemplos específicos para o comércio de energia. É bastante fácil de ler e muito compreensível para quem não está treinado no jargão financeiro".
Mercado de contratos de futuros e opções Mercado mecânico de mercado Comportamento de preços de futuros de commodities Especulação e spread trading Cobertura Introdução a opções sobre futuros Estratégias de opções de energia Fatos técnicos História e crescimento Implicações econômicas de futuros e opções de energia Anexos Glossário Índice.
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Cobertura de energia / eletricidade, negociação, futuros, opções e amp; Conferência de Derivados (Grapevine, TX, Estados Unidos - 22 a 23 de março de 2018) - Pesquisa e Mercados.
Este programa comprovado é para profissionais de energia e energia elétrica que estão procurando uma compreensão abrangente e claramente explicada dos instrumentos financeiros de gás natural, petróleo e eletricidade, os mercados em que eles se comercializam e como essas poderosas ferramentas podem ser usadas para gerenciar riscos e estrutura rentáveis transações. Uma discussão sobre como o Blockchain, os contratos inteligentes e os swaps atômicos podem afetar os mercados de energia foi adicionado ao programa.
Como usar contratos de futuros, opções, swaps, ofertas de gatilho, The Master Energy Hedging Equation e outras técnicas para criar soluções personalizadas de gerenciamento de riscos para proteger sua empresa do risco de preço do gás natural, petróleo e eletricidade. Risco LMP, risco de entrega e risco volumétrico. Como os contratos de futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de energia de balcão e os contratos físicos a prazo são negociados e os objetivos atendidos por esses mercados. Como funcionam as bolsas de futuros ICE e CME-NYMEX e os mercados eletrônicos, e quais são as diferenças entre o ICE OTC, ICE Futures, CME Globex, CME Clearport Services e The Nodal Exchange. Como a tecnologia de cadeia de bloqueios, contratos inteligentes e swaps atômicos podem afetar transações e mercados de energia. Como o "cash margining" é feito com uma troca de futuros, seu impacto no gerenciamento de caixa e o papel da Clearinghouse. Quais são as diferenças entre um comerciante de comissões de futuros, corretor de balcão, comerciante, market-maker, comerciante de energia e comerciante de energia por atacado. O risco de base é, e como a base, o spread, o LMP e os riscos de entrega podem explodir suas coberturas de energia e eletricidade. Por que Trigger Deals são tão populares e qual é a diferença entre a base financeira e física. Como estruturar transações rentáveis ​​de energia, energia elétrica e petróleo sem exposição ao risco de preço; como criar financeiramente ativos de energia sintética; e como transformar uma mercadoria em outra. Como ganhar dinheiro comprando opções valiosas de energia de seus clientes e fornecedores, e como sua empresa pode estar perdendo uma oportunidade financeira significativa. Por que os negócios "prorrogáveis" são tão lucrativos e como o comércio de energia comercial "troca em torno de ativos", o que os termos "Contango" e "Backwardation" significam. Onde encontrar os quatro diferentes Master Sales & amp; Modelos de Contrato de Compra que contêm a linguagem de contrato bilateral da indústria padrão para física e amp; transações financeiras de gás natural e energia elétrica.